Eine Einführung in die algorithmische Handel: Basic to Advanced Strategies (Wiley Trading) Autor. Datum: 04 Dec 2011, Ansichten: 2011 ISBN: 0470689544 538 Seiten PDF 1 MB Algorithmische Handel wird zur Industrie Lebensnerv - es ist billiger, schneller und einfacher zu kontrollieren als Standard-Handel und ermöglicht es Ihnen, den Markt vor - Mathe in Echtzeit. Wir sind nicht mehr durch menschliche Bandbreite begrenzt, aber die Industrie ist geheimnisvoll mit wenigen bereit, die Geheimnisse ihres Erfolges zu teilen. Eine Einführung in Algorithmic Trading ist eine einführende Anleitung zu diesem sehr beliebten Gebiet. Es beginnt mit demystifying dieses komplexe Thema und bietet Lesern mit spezifischen und nutzbaren algorithmischen Handel Wissen. Es skizziert die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, das, was sie sind, wie sie funktionieren, wie sie verwendet werden, ihre Stärken, ihre Schwächen, wo die Branche jetzt und wo sie hingeht. Das Buch enthält dann einen Abschnitt, der die Auswahl der Aktien beschreibt, die an der NASDAQ und der New York Stock Exchange gehandelt werden sollen, sowie Analysen und Metriken, die zur Optimierung der Handelsergebnisse verwendet werden - und für den abenteuerlustigeren Leser einen Abschnitt über die Gestaltung von Handelsalgorithmen. Schließlich zeigen die Autoren eine Auswahl von detaillierten proprietären und noch nie zuvor gesehenen Algorithmen, die ausschließlich für die Nutzung durch einzelne Trader bestimmt sind, um ihre eigenen Konten zu handeln. Diese Algorithmen wurden von den Autoren entwickelt und verwendet und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Dies ist ein ideales Buch für die Leser, die an dem Verständnis und der Nutzung der Macht der algorithmischen Handelssysteme interessiert sind, und wird von einer CD-ROM begleitet, die eine schnelle Hand auf dem Weg zur Erforschung der Macht des algorithmischen Handels auf Handel NASDAQ und NYSE Aktien bietet. Copyright Disclaimer: Diese Seite speichert keine Dateien auf ihrem Server. Wir verweisen nur auf Inhalte, die von anderen Seiten bereitgestellt werden. Bitte kontaktieren Sie die Inhalte-Anbieter, um urheberrechtliche Inhalte zu löschen, wenn vorhanden und E-Mail, gut entfernen relevante Links oder Inhalte sofort. Wiley Trading Eine Einführung in Algorithmic Trading: Basic zu Advanced Strategies Das Interesse an algorithmischen Handel wächst massiv 8211 it8217s billiger, schneller und besser zu Kontrolle als Standard-Handel, ermöglicht es Ihnen, 8216pre-think8217 den Markt, die Durchführung komplexer Mathematik in Echtzeit und nehmen die erforderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der Strategie definiert. Wir sind nicht mehr durch menschliche 8216bandwidth8217 begrenzt. Die Kosten allein (geschätzt auf 6 Cent pro Aktie Handbuch, 1 Cent pro Aktie algorithmischen) ist ein ausreichender Treiber, um das Wachstum der Industrie zu treiben. Laut Beratungsunternehmen Aite Group LLC, allein Hochfrequenz-Handelsunternehmen allein 73 von allen US-Equity-Handelsvolumen, obwohl nur etwa 2 der insgesamt Unternehmen auf den US-Märkten. Algorithmischen Handel wird immer der Industrie Lebensnerv. Aber es ist eine geheimnisvolle Industrie mit wenigen bereit, die Geheimnisse ihres Erfolges zu teilen. Das Buch beginnt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur algorithmischen Handel, Entmystifizierung dieses komplexen Thema und bietet Lesern mit einer spezifischen und nutzbaren algorithmischen Handel Wissen. Es stellt Hintergrundinformationen zur Verfügung, die zu fortgeschrittenen Arbeiten führen, indem sie die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, ihre Arbeitsweise, ihre Einsatzmöglichkeiten, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihren Standort und ihren Standort vorstellen . Das Buch geht dann auf eine Auswahl von detaillierten Algorithmen einschließlich ihrer Umsetzung in den Märkten zu demonstrieren. Mit den tatsächlichen Algorithmen, die in Live-Handel Leser verwendet haben Zugriff auf Echtzeit-Trading-Funktionalität und können die nie zuvor gesehenen Algorithmen verwenden, um ihre eigenen Konten handeln. Die Märkte sind komplexe adaptive Systeme mit unvorhersehbarem Verhalten. Wie die Märkte entwickeln algorithmische Designer müssen sich ständig bewusst sein, alle Änderungen, die ihre Arbeit auswirken können, so für die abenteuerlustigere Leser gibt es auch einen Abschnitt über die Entwicklung von Handel Algorithmen. Alle Beispiele und Algorithmen werden in Excel auf der begleitenden CD-ROM gezeigt, einschließlich der tatsächlichen algorithmischen Beispiele, die im Live-Handel verwendet wurden. Leitbild viii TEIL I EINFÜHRUNG ZUM TRADING ALGORITHMS Vorwort zu Teil I 3 2 Alles über Trading-Algorithmen, die Sie schon immer wissen wollten. 9 3 Algos Defined and Explained 11 4 Wer Algos einsetzt 13 5 Warum sind sie so schnell Mainstream geworden? 17 6 Derzeit populär Algos 19 7 Eine Perspektivenansicht von einem Tier 1 Unternehmen 25 8 Wie Algos für Einzelhändler genutzt wird 29 9 Wie geht es? Optimieren Einzelhändler Algos 33 10 Die Zukunft ndash Wohin gehen wir von hier 37 TEIL II DIE LESHIK-CRALLE-HANDELSMETHODEN Vorwort zu Teil II 41 11 Unsere Nomenklatur 49 12 Math Toolkit 53 13 Statistik Toolbox 61 14 Data ndash Symbol, Datum, Zeitstempel, Volumen, Preis 67 15 Excel-Mini-Seminar 69 16 Excel-Charts: Wie man sie liest und wie man sie baut 75 17 Unsere Metriken ndash Algometrics 81 18 Stock-Persönlichkeits-Cluster 85 19 Auswählen einer Kohorte von Handelsbeständen 89 20 Stock Profiling 91 21 Stylistische Eigenschaften von Aktienmärkte 93 22 Volatilität 97 23 Rendite ndash Theorie 101 24 Benchmarks und Erfolgsmassnahmen 103 25 Unsere Handelsalgorithmen ndash Die ALPHA-ALGO-Strategien 107 1. ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. 4. ALPHA-3 (Der Leshik-Cralle-Oszillator) 112 4. ALPHA-4 (Hochfrequenz-Echtzeitmatrix) Der ALPHA-1 Algo in Excel ausgedrückt Funktion Sprache 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 und V2 110 3. ALPHA - 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 7. Der LC Adaptive Capital Protection Stopp 114 26 Parameter und deren Einstellung 115 27 Technische Analyse (TA) 117 28 Heuristik, AI, Künstliche Neuronale Netze und andere zu erforschende Wege 125 29 Wie wir einen Handel gestalten Alpha Algo 127 30 Von der effizienten Markthypothese zur Prospekttheorie 133 31 Der Weg zum Chaos (oder Nichtlineare Wissenschaft) 139 32 Komplexitätsökonomik 143 33 Brokerage 147 34 Order Management Plattformen Und Auftragsausführungssysteme 149 35 Datenzufuhrverkäufer, Echtzeit, Historisch 151 36 Konnektivität 153 37 Hardware-Spezifikationsbeispiele 155 38 Kurzbeschreibung Philosophische Ausgrenzung 157 39 Informationsquellen 159 Anhang A lsquoDas Listrsquo von Algo-Anwendern und Anbietern 165 Anhang B Unsere Branchenklassifikation SEKTOR-Definitionen 179 Anhang C Auf Lager 183 Anhang D Bestand Details Schnappschuss 185 CD Dateien Liste 243 Edward Leshik verbrachte die letzten 12 Jahre seinen eigenen Account und erforschte die Mikroökonomie der NASDAQ und New Yorker Börse. Zuvor war er CEO eines Elektronikkonzerns und versorgte an große Einzelhändler wie Sears und Sunoco in Kanada und Allied Brauereien in Großbritannien, wo er erhebliche Elektronikerfahrung sammelte und als erster ein Fließband unter Verwendung von Elektronik in der VEREINIGTES KÖNIGREICH. Sein Hauptschulabschluss ist Mathematik und Physik und er hat großes Interesse an den Theorien der Universalität und Komplexität, wie sie auf die Märkte angewandt werden. Zurzeit entwickelt er mit seiner Co-Autorin Jane Cralle ein vollautomatisches algorithmisches Handelssystem. Jane Cralle begann ihre Karriere bei Börsenmakler bei PaineWebber und verbrachte später 22 Jahre bei Linker Capital Management Inc. die Verwaltung der Konten von hochverdienten Individuen. Sie hat eine breite Kenntnis der Märkte und ist ein Experte Händler und Investor - ihre umfangreiche Erfahrung ist unschätzbar Maßstab der 8216long Lauf der Marktentwicklung. Sie ist derzeit Forschung und Entwicklung eines automatisierten algorithmischen Handelssystems mit Edward, und ihre Spezialität der Cluster-Analyse der SampP-Index-Komponenten ist ein work in progress Hintergrund für ein vorgeschlagenes Buch mit dem Titel Aktien und ihre Persönlichkeiten. Jane lebt in Louisville mit ihrem Mann, Rick Kremer, und drei Kindern, Sarah, Morgan und Jack. Bitte um Genehmigung zur Wiederverwendung von Inhalten aus diesem Titel Um eine Genehmigung zu beantragen, senden Sie bitte Ihre Anfrage an permissionswiley mit spezifischen Angaben zu Ihren Anforderungen. Dazu gehören der (die) Wiley-Titel und der spezifische Teil des Inhalts, den Sie wiederverwenden möchten (z. B. Abbildung, Tabelle, Textauszug, Kapitel, Seitenzahlen usw.) Es, die circulationprint runnumber von Menschen, die Zugang zu den Inhalten haben und ob dies für kommerzielle oder akademische Zwecke. Wenn dies eine Reklamationsanfrage ist, geben Sie bitte Details der neuen Arbeit an, in der der Inhalt von Wiley angezeigt wird. Von John Wiley amp Sons, Inc. oder ähnlichen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung. An Einführung in Algorithmic Trading: Basic to Advanced Strategies Das Interesse an algorithmischen Handel wächst massiv 8211 it8217s billiger, schneller und besser zu kontrollieren als Standard-Handel, ermöglicht es Ihnen, 8216pre-think8217 den Markt, die Durchführung komplexer Mathematik in Echtzeit und nehmen die erforderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der Strategie definiert. Wir sind nicht mehr durch menschliche 8216bandwidth8217 begrenzt. Die Kosten allein (geschätzt auf 6 Cent pro Aktie Handbuch, 1 Cent pro Aktie algorithmischen) ist ein ausreichender Treiber, um das Wachstum der Industrie zu treiben. Laut Beratungsunternehmen Aite Group LLC, allein Hochfrequenz-Handelsunternehmen allein 73 von allen US-Equity-Handelsvolumen, obwohl nur etwa 2 der insgesamt Unternehmen auf den US-Märkten. Algorithmischen Handel wird immer der Industrie Lebensnerv. Aber es ist eine geheimnisvolle Industrie mit wenigen bereit, die Geheimnisse ihres Erfolges zu teilen. Das Buch beginnt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur algorithmischen Handel, Entmystifizierung dieses komplexen Thema und bietet Lesern mit einer spezifischen und nutzbaren algorithmischen Handel Wissen. Es stellt Hintergrundinformationen zur Verfügung, die zu fortgeschrittenen Arbeiten führen, indem sie die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, ihre Arbeitsweise, ihre Einsatzmöglichkeiten, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihren Standort und ihren Standort vorstellen . Das Buch geht dann auf eine Auswahl von detaillierten Algorithmen einschließlich ihrer Umsetzung in den Märkten zu demonstrieren. Mit den tatsächlichen Algorithmen, die in Live-Handel Leser verwendet haben Zugriff auf Echtzeit-Trading-Funktionalität und können die nie zuvor gesehenen Algorithmen verwenden, um ihre eigenen Konten handeln. Die Märkte sind komplexe adaptive Systeme mit unvorhersehbarem Verhalten. Wie die Märkte entwickeln algorithmische Designer müssen sich ständig bewusst sein, alle Änderungen, die ihre Arbeit auswirken können, so für die abenteuerlustigere Leser gibt es auch einen Abschnitt über die Entwicklung von Handel Algorithmen. Alle Beispiele und Algorithmen werden in Excel auf der begleitenden CD-ROM gezeigt, einschließlich der tatsächlichen algorithmischen Beispiele, die im Live-Handel verwendet wurden. Leitbild viii TEIL I EINFÜHRUNG ZUM TRADING ALGORITHMS Vorwort zu Teil I 3 2 Alles über Trading-Algorithmen, die Sie schon immer wissen wollten. 9 3 Algos Defined and Explained 11 4 Wer Algos einsetzt 13 5 Warum sind sie so schnell Mainstream geworden? 17 6 Derzeit populär Algos 19 7 Eine Perspektivenansicht von einem Tier 1 Unternehmen 25 8 Wie Algos für Einzelhändler genutzt wird 29 9 Wie geht es? Optimieren Einzelhändler Algos 33 10 Die Zukunft ndash Wohin gehen wir von hier 37 TEIL II DIE LESHIK-CRALLE-HANDELSMETHODEN Vorwort zu Teil II 41 11 Unsere Nomenklatur 49 12 Math Toolkit 53 13 Statistik Toolbox 61 14 Data ndash Symbol, Datum, Zeitstempel, Volumen, Preis 67 15 Excel-Mini-Seminar 69 16 Excel-Charts: Wie man sie liest und wie man sie baut 75 17 Unsere Metriken ndash Algometrics 81 18 Stock-Persönlichkeits-Cluster 85 19 Auswählen einer Kohorte von Handelsbeständen 89 20 Stock Profiling 91 21 Stylistische Eigenschaften von Aktienmärkte 93 22 Volatilität 97 23 Rendite ndash Theorie 101 24 Benchmarks und Erfolgsmassnahmen 103 25 Unsere Handelsalgorithmen ndash Die ALPHA-ALGO-Strategien 107 1. ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. 4. ALPHA-3 (Der Leshik-Cralle-Oszillator) 112 4. ALPHA-4 (Hochfrequenz-Echtzeitmatrix) Der ALPHA-1 Algo in Excel ausgedrückt Funktion Sprache 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 und V2 110 3. ALPHA - 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 7. Der LC Adaptive Capital Protection Stopp 114 26 Parameter und deren Einstellung 115 27 Technische Analyse (TA) 117 28 Heuristik, AI, Künstliche Neuronale Netze und andere zu erforschende Wege 125 29 Wie wir einen Handel gestalten Alpha Algo 127 30 Von der effizienten Markthypothese zur Prospekttheorie 133 31 Der Weg zum Chaos (oder Nichtlineare Wissenschaft) 139 32 Komplexitätsökonomik 143 33 Brokerage 147 34 Order Management Plattformen Und Auftragsausführungssysteme 149 35 Datenzufuhrverkäufer, Echtzeit, Historisch 151 36 Konnektivität 153 37 Hardware-Spezifikationsbeispiele 155 38 Kurzbeschreibung Philosophische Ausgrenzung 157 39 Informationsquellen 159 Anhang A lsquoDas Listrsquo von Algo-Anwendern und Anbietern 165 Anhang B Unsere Branchenklassifikation SEKTOR-Definitionen 179 Anhang C Auf Lager 183 Anhang D Bestand Details Schnappschuss 185 CD Dateien Liste 243 Edward Leshik verbrachte die letzten 12 Jahre seinen eigenen Account und erforschte die Mikroökonomie der NASDAQ und New Yorker Börse. Zuvor war er CEO eines Elektronikkonzerns und versorgte an große Einzelhändler wie Sears und Sunoco in Kanada und Allied Brauereien in Großbritannien, wo er erhebliche Elektronikerfahrung sammelte und als erster ein Fließband unter Verwendung von Elektronik in der VEREINIGTES KÖNIGREICH. Sein Hauptschulabschluss ist Mathematik und Physik und er hat großes Interesse an den Theorien der Universalität und Komplexität, wie sie auf die Märkte angewandt werden. Zurzeit entwickelt er mit seiner Co-Autorin Jane Cralle ein vollautomatisches algorithmisches Handelssystem. Jane Cralle begann ihre Karriere bei Börsenmakler bei PaineWebber und verbrachte später 22 Jahre bei Linker Capital Management Inc. die Verwaltung der Konten von hochverdienten Individuen. Sie hat eine breite Kenntnis der Märkte und ist ein Experte Händler und Investor - ihre umfangreiche Erfahrung ist unschätzbar Maßstab der 8216long Lauf der Marktentwicklung. Sie ist derzeit Forschung und Entwicklung eines automatisierten algorithmischen Handelssystems mit Edward, und ihre Spezialität der Cluster-Analyse der SampP-Index-Komponenten ist ein work in progress Hintergrund für ein vorgeschlagenes Buch mit dem Titel Aktien und ihre Persönlichkeiten. Jane lebt in Louisville mit ihrem Mann, Rick Kremer, und drei Kindern, Sarah, Morgan und Jack.
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